EViews - Modellierung: Komplexe Modelle
- Methode
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EViews - Modellierung: Komplexe Modelle
Beschreibung
Haben Sie größere Projekte im Sinn?
STATCONs Beraterteam unterstützt Sie bei der Auswertung von komplexen Datensätzen, der Implementierung von neuen Funktionen oder beim Einrichten von Automatisierungslösungen (z.B. automatisierter Datenimport) mit der Software ihrer Wahl.
Das Berater-Team von STATCON verbindet jahrzehntelange Erfahrung bei der Durchführung von Datamining-, SPC- und DoE-Projekten sowie der individuellen Beratung in allen Bereichen der Statistik. Dazu bietet STATCON auch Consulting-Pakete an, mit denen garantiert ist, dass Ihre Fragen zeitnah, persönlich und gründlich beantwortet werden.
Der Einstieg in ein neues Statistik-Programm ist nicht immer ganz einfach. Deshalb organisiert STATCON regelmäßig offene Schulungen. In angenehmer Atmosphäre mit maximal 12 Teilnehmern lernen Sie nicht nur die Software kennen, sondern diskutieren auch die für die Praxis entscheidenden statistischen Verfahren. Diese, mit auf Ihren Lernzielen abgestimmten Inhalten, können Sie bei STATCON auch als Inhouse-Schulung bei Ihnen vor Ort buchen. STATCONs interdisziplinärer Trainerstab setzt sich aus Profis aus den Bereichen Statistik, Mathematik, Industriestatistik, Six-Sigma, Life-Science, Sozial-, Wirtschafts- und Agrarwissenschaften zusammen.
Dieser zwei-Tages-Kurs stellt verschiedene fortgeschrittene Modelle für die Modellierung von Zeitreihen vor.
In diesem Kurs stehen fortgeschrittenere Methoden der Modellierung in der Ökonometrie im Vordergrund. Wir beginnen mit einer Wiederholung der Zeitreihenanalyse und dynamischen Modellen, die zeitliche Dynamik von wirtschaftlichen Abläufen berücksichtigen. Dann stellen wir Mehrgleichungsmodelle vor, die es erlauben, Entwicklungen und Wechselwirkungen von mehr als einer Variablen parallel darzustellen. Dies führt in natürlicher Weise zu Vektormodellen, etwa den VAR (vector autoregressive) bzw. VEC (vector error correction) Modellen. Schließlich behandeln wir noch die ARCH bzw. GARCH Mod…
Frequently asked questions
Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!
Haben Sie größere Projekte im Sinn?
STATCONs Beraterteam unterstützt Sie bei der Auswertung von komplexen Datensätzen, der Implementierung von neuen Funktionen oder beim Einrichten von Automatisierungslösungen (z.B. automatisierter Datenimport) mit der Software ihrer Wahl.
Das Berater-Team von STATCON verbindet jahrzehntelange Erfahrung bei der Durchführung von Datamining-, SPC- und DoE-Projekten sowie der individuellen Beratung in allen Bereichen der Statistik. Dazu bietet STATCON auch Consulting-Pakete an, mit denen garantiert ist, dass Ihre Fragen zeitnah, persönlich und gründlich beantwortet werden.
Der Einstieg in ein neues Statistik-Programm ist nicht immer ganz einfach. Deshalb organisiert STATCON regelmäßig offene Schulungen. In angenehmer Atmosphäre mit maximal 12 Teilnehmern lernen Sie nicht nur die Software kennen, sondern diskutieren auch die für die Praxis entscheidenden statistischen Verfahren. Diese, mit auf Ihren Lernzielen abgestimmten Inhalten, können Sie bei STATCON auch als Inhouse-Schulung bei Ihnen vor Ort buchen. STATCONs interdisziplinärer Trainerstab setzt sich aus Profis aus den Bereichen Statistik, Mathematik, Industriestatistik, Six-Sigma, Life-Science, Sozial-, Wirtschafts- und Agrarwissenschaften zusammen.
Dieser zwei-Tages-Kurs stellt verschiedene fortgeschrittene Modelle für die Modellierung von Zeitreihen vor.
In diesem Kurs stehen fortgeschrittenere Methoden der Modellierung in der Ökonometrie im Vordergrund. Wir beginnen mit einer Wiederholung der Zeitreihenanalyse und dynamischen Modellen, die zeitliche Dynamik von wirtschaftlichen Abläufen berücksichtigen. Dann stellen wir Mehrgleichungsmodelle vor, die es erlauben, Entwicklungen und Wechselwirkungen von mehr als einer Variablen parallel darzustellen. Dies führt in natürlicher Weise zu Vektormodellen, etwa den VAR (vector autoregressive) bzw. VEC (vector error correction) Modellen. Schließlich behandeln wir noch die ARCH bzw. GARCH Modelle für die Analyse von Finanzmärkten.
Inhalte:
- AR, MA, ARMA und ARIMA Modelle
- ARDL - dynamische Regressionsmodelle
- Mehrgleichungsmodelle
- VAR und VEC Modelle
- ARCH und GARCH Modelle
Voraussetzungen:
Teilnehmer sollten bereits ein Grundlegendes Verständnis von statistischen Hypothesentests, linearer Regression und der Bedienung von EViews haben.
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