SAS® Risk Management for Banking: Firmwide Risk

In diesem Kurs lernen Sie mit dem Modul Firmwide Risk der SAS Solution RMfB zu arbeiten. Neben der Plattform und technischen Grundlagen wird auf die einzelnen Schritte der aggregierten Risikorechnung eingegangen. Es wird eine Parametrisierung des fachlichen Modells sowie die Durchführung der Risikoberechnung anhand von Beispieldaten durchgeführt. Ziel ist es, die operative Nutzung von RMfB Firmwide anhand von Beispielrechnungen aufzuzeigen.

Voraussetzungen
Dieser Kurs eignet sich für Teilnehmer, die solide Risikomanagement-Kenntnisse haben und mit der Nutzung von SAS Base und der grundlegenden Funktionsweise von SAS Risk Dimensions vertraut sind. Im Mittelpunkt stehen dabei die Umsetzung fachlicher Fragestellungen in der Software sowie die Durchführung einzelner Arbeitsschritte im operativen Risikomanagementprozess.

Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an SAS Anwender, die in DV- oder Fachabteilungen im Risikomanagement tätig sind, in die Base SAS Software bereits eingearbeitet sind und deren Arbeitsschwerpunkte in der Betreuung und Anwendung von fachlichen Modellen im Risikomanagement liegen.

Module
SAS Enterprise Guide, Base SAS, SAS Risk Dimensions, Risk Management for Banking

Kursinhalte

• Fachliche Darstellung des Modells zur aggregierten Risikorechnung
• Verwendung verschiedener Datenquellen als Input für Firmwide Risk
• Anlegen von Beispieldaten
• Integration von Korrelationen und Copulas
• Customizing des fachlichen Modells
• Erstellen und Analyse der Risikoergebnisse RAROC / ökonomisches Kapital

Dieser Kurs ist Bestandteil folgender Rolle(n):

• SAS Risk Management

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