SAS® Risk Management for Banking: Credit Risk

In diesem Kurs lernen Sie mit dem Kreditrisikomodul der SAS Solution RMfB zu arbeiten. Neben der Plattform und technischen Grundlagen wird auf die einzelnen Schritte der Risikorechnung eingegangen. Es wird eine Parametrisierung des Kreditportfoliomodells sowie die Durchführung der Risikoberechnung anhand von Beispieldaten durchgeführt. Ziel ist es, die operative Nutzung von RMfB CR anhand von Beispielrechnungen aufzuzeigen.

Voraussetzungen
Dieser Kurs eignet sich für Teilnehmer, die solide Risikomanagement-Kenntnisse haben und mit der Nutzung von SAS Base und der grundlegenden Funktionsweise von SAS Risk Dimensions vertraut sind. Im Mittelpunkt stehen dabei die Umsetzung fachlicher Fragestellungen in der Software sowie die Durchführung einzelner Arbeitsschritte im operativen Risikomanagementprozess.

Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an SAS Anwender, die in DV- oder Fachabteilungen im Risikomanagement tätig sind, in die Base SAS Software bereits eingearbeitet sind und deren Arbeitsschwerpunkte in der Betreuung und Anwendung von fachlichen Modellen im Kreditrisikomanagement liegen.

Module
SAS Enterprise Guide, Base SAS, SAS Risk Dimensions, Risk Management for Banking

Kursinhalte

• Fachliche Darstellung von Kreditrisikomodellen
• Anlegen eines Beispielportfolios
• Erstellen der Parameter für Counterparties, Verträge und Finanzinstrumente
• Nutzung von Marktdaten zur Verbarwertung sowie Credit Spreads
• Integration von Korrelationsmatrizen
• Customizing des fachlichen Modells über Verteilungsannahmen stochastischer Variabler
• Berechnen der Verlustverteilung aus dem Beispielportfolio
• Erstellen und Analyse von Risikobeiträgen

Dieser Kurs ist Bestandteil folgender Rolle(n):

• SAS Risk Management

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