Credit Scoring und Rating mit der SAS® Enterprise Miner™ Software
Startdaten und Startorte
Beschreibung
Nach dem Besuch dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, selbstständig Scorekarten und andere Scoringmodelle mit der SAS Enterprise Miner Software zu bauen und zu validieren. Außerdem werden Sie die Zusammenstellung der dazu notwendigen Stichproben anleiten können. Schließlich werden Sie diese Methoden im Lichte der Anforderungen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes zur Eigenkapitalberechnung einsetzen können.
Voraussetzungen
Für den Besuch dieses Kurses werden statistische Grundkenntnisse vorausgesetzt. Die Teilnehmer sollten Interesse an Fragestellungen des Risikomanagements im Bankenwesen sowie an der Durchführung von detaillierten praktischen Übungen mitbringen.
Zielgruppe
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Nach dem Besuch dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, selbstständig Scorekarten und andere Scoringmodelle mit der SAS Enterprise Miner Software zu bauen und zu validieren. Außerdem werden Sie die Zusammenstellung der dazu notwendigen Stichproben anleiten können. Schließlich werden Sie diese Methoden im Lichte der Anforderungen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes zur Eigenkapitalberechnung einsetzen können.
Voraussetzungen
Für den Besuch dieses Kurses werden statistische Grundkenntnisse vorausgesetzt. Die Teilnehmer sollten Interesse an Fragestellungen des Risikomanagements im Bankenwesen sowie an der Durchführung von detaillierten praktischen Übungen mitbringen.
Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an Kreditrisikomanager und Kreditrisikoanalysten im Bankenumfeld, die den Einsatz der SAS Enterprise Miner Software für das Modellieren von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten kennenlernen wollen.
Module
SAS Enterprise Miner Software
Kursinhalte
- Modellentwicklung mit der SAS Enterprise Miner Software
- Klassische Scorekartenentwicklung
- Stichproben
- Multivariate Variablenselektion
- Umgang mit Interaktionen
- Bäume und Neuronale Netze
- Portfoliospezifisches
- Antragsscoring
- Bestandkskundenscoring
- Geschäftskundenrating
- Auf Internen Ratings basierender Ansatz
- PD Kalibrierung
- LGD und EAD Modellierung
- Rating System Validierung
Referent
Dr. Hendrik Wagner ist seit vielen Jahren auf internationaler Ebene im Bereich Credit Scoring tätig. Er hat als europäischer Produktmanager die Module zur Scorekartenentwicklung in den SAS Enterprise Miner eingeführt. Darüber hinaus war er an der Entwicklung einer Modellüberwachungsumgebung für Basel 2 beteiligt. Hendrik Wagner arbeitet seit 2007 als freiberuflicher Berater in Projekten und Schulungen.
Dieser Kurs ist Bestandteil folgender Rolle(n):
- SAS Risk Management
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