Online-Seminar: Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests

Die Seminarteilnehmer erhalten eine Einführung in die Thematik der Stresstests in Banken. Wir beginnen mit einem Überblick über die bankaufsichtlichen Anforderungen an Stresstests. Im zweiten Teil werden Stresstests für Marktrisiken erläutert (Konzeption, (mathematische) Methoden, Portfolioansätze). Der dritte Teil behandelt Stresstests für Kreditrisiken (Szenarien und Methodik auf Portfolioebene, (makroökonomische) Szenarien für PD und LGD). Im vierten Teil geht es um Liquiditäts-Stresstests, einschl. LCR, Gap-Analysen, LaR und Liquidity- VaR. Der letzte Teil beleuchtet den Kontext Stresstests und ICAAP/SREP.

Programm

• Die Anforderungen der Aufsicht
  • Überblick Stresstests
  • Säule 1- und Säule 2-Anforderungen
  • EBA-Guidelines für Stresstests und Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
  • Externe Stresstests
  • Inverse Stresstests
  • ESG-Risiken
• Stresstests für Marktrisiken
  • Risikofaktoren
  • Modellierung und Stresstesting beim IRRBB – EVE und NII, Beispiele
  • MaRisk
  • Barwertige Sicht: Historische Simulation
  • Beispielportfolio
  • VaR- und Stress-VaR
  • Makroökonomische Szenarien
  • MC-Simulation
• Stresstests für Kreditrisiken
  • Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren
  • Kapitalbedarf im Stressfall
  • Identifikation von Rezessionen
  • Stress-Szenarien für Migrationen, PD und LGD
  • EBA-Stresstest und makroökonomische Szenarien
• Stresstests für Liquiditätsrisiken
  • Arten von Liquiditätsrisiken
  • Anforderungen an Stresstests und Ausgestaltung von Szenarien
  • LaR und Liquidity-VaR
  • LCR und NSFR
  • Cashflow-basierte Modellierung – LAB
  • Liquidity VaR und LaR
• Stresstests und ICAAP/SREP
  • Stresstests im RTF und ICAAP-Leitfaden
  • Ökonomische und normative Perspektive
  • Szenarien und Kapitalanforderung in der normativen Perspektive