Strukturierte Zinsprodukte

Strukturierte Zinsprodukte

Academy of Finance Bonn
Logo von Academy of Finance Bonn
Bewertung: starstarstarstarstar 10 Bildungsangebote von Academy of Finance Bonn haben eine durchschnittliche Bewertung von 10 (aus 1 Bewertung)

Tipp: Haben Sie Fragen? Für weitere Details einfach auf "Kostenlose Informationen" klicken.

Startdaten und Startorte

Es gibt keine bekannten Startdaten für dieses Produkt.

Beschreibung

Risiken werden oft erst erkannt, wenn das Versagen eines Systems bereits zu einem Unglück geführt hat. Die Risiken strukturierter Kapitalmarktprodukte lassen sich auf acht wesentliche Fragen zusammenfassen:
Kennen Sie den Anteil an simplen/komplexen strukturierten Produkten in Ihrem Portfolio?
Existiert ein System für das Pricing und Risikomanagement Ihrer strukturierten Produkte?
Wie stellen Sie fest, ob Ihre Struktur zum Zeitpunkt der Emission zu einem „fairen" Preis gekauft wurde?
Wie beurteilen Sie, ob Sie Ihre Struktur am Sekundärmarkt „marktgerecht" verkauft haben?
Wie quantifizieren Sie das in einer Struktur innewohnende Marktpreis- und Kreditrisiko? Nützten Sie dafür ein Kennzahlenmanagem…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: Vertragsmanagement, Einkauf, Vertragsrecht, Pensionsrückstellungen und Vertriebsrecht.

Risiken werden oft erst erkannt, wenn das Versagen eines Systems bereits zu einem Unglück geführt hat. Die Risiken strukturierter Kapitalmarktprodukte lassen sich auf acht wesentliche Fragen zusammenfassen:
Kennen Sie den Anteil an simplen/komplexen strukturierten Produkten in Ihrem Portfolio?
Existiert ein System für das Pricing und Risikomanagement Ihrer strukturierten Produkte?
Wie stellen Sie fest, ob Ihre Struktur zum Zeitpunkt der Emission zu einem „fairen" Preis gekauft wurde?
Wie beurteilen Sie, ob Sie Ihre Struktur am Sekundärmarkt „marktgerecht" verkauft haben?
Wie quantifizieren Sie das in einer Struktur innewohnende Marktpreis- und Kreditrisiko? Nützten Sie dafür ein Kennzahlenmanagement?
Simulieren Sie das in beinah allen strukturierten Produkten implizite asymmetrische Kursverhalten?
Kennen Sie das Worst Case Szenario, aber auch den Best Case Ihrer Strukturen?
Welchen möglichen Abschreibungsbedarf haben Ihre strukturierten Produkte zum Bilanzstichtag?

Strukturierte Zinsprodukte

Jetzt buchen Inhouse-Angebot

Beschreibung

Risiken werden oft erst erkannt, wenn das Versagen eines Systems bereits zu einem Unglück geführt hat. Die Risiken strukturierter Kapitalmarktprodukte lassen sich auf acht wesentliche Fragen zusammenfassen:
Kennen Sie den Anteil an simplen/komplexen strukturierten Produkten in Ihrem Portfolio?
Existiert ein System für das Pricing und Risikomanagement Ihrer strukturierten Produkte?
Wie stellen Sie fest, ob Ihre Struktur zum Zeitpunkt der Emission zu einem „fairen" Preis gekauft wurde?
Wie beurteilen Sie, ob Sie Ihre Struktur am Sekundärmarkt „marktgerecht" verkauft haben?
Wie quantifizieren Sie das in einer Struktur innewohnende Marktpreis- und Kreditrisiko? Nützten Sie dafür ein Kennzahlenmanagement?
Simulieren Sie das in beinah allen strukturierten Produkten implizite asymmetrische Kursverhalten?
Kennen Sie das Worst Case Szenario, aber auch den Best Case Ihrer Strukturen?
Welchen möglichen Abschreibungsbedarf haben Ihre strukturierten Produkte zum Bilanzstichtag?

Inhalte

  • Grundlagen und Basisbausteine strukturierter Kapitalmarktprodukte: Bausteinprinzipien und Grenzen der Produktzerlegung, Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve für strukturierte Zinsprodukte, Pricing und Risikoanalyse der Basisbausteine strukturierter Zinsprodukte, Optionen als Grundbausteine strukturierter Zinsprodukte
  • Strukturierte Zinsprodukte der ersten und zweiten Generation: Single (Step up) Callable Bond, Capped / Floored / Collared Floater, Reverse Floater, Multi-Tranchen Bond, Constant Maturity Floater, Multi Step up Callable Bond, CMS Spread (Steepener), Snowball / Memory Floater, Target Redemption Note (TARN), Range Accrual Note
  • Stripping, Pricing, Simulation und Risikomanagement: Stripping der strukturierten Produkte (wenn möglich) in die Basiselemente, Kalkulation der Strukturen auf Basis unterschiedlicher Funding Levels im Primärmarkt, Bewertung der Strukturen im Sekundärmarkt über Asset Swap Spreads (Prüfung von „marktgerechten" Preisen), Quantifizierung der Zinsänderungs- und Volatilitätsrisiken über Sensitivitäten (PVBP, Vega), Erkennen des asymmetrischen Kursverhaltens aufgrund von Szenario-Analysen, Optimaler Kauf- und Verkaufszeitpunkt strukturierter Produkte

Teilnehmer

Sie profitieren als Mitarbeiter im Bereich Handel, Sales, Risikomanagement bzw. Risikocontrolling, Revision, Treasury, Backoffice und wenn Sie sich einen vertieften Überblick über Derivate und deren Funktionsweise verschaffen wollen.

Referenten

Christian Karl

Termin 1 08.11.2012 , 09:30 Uhr - 09.11.2012 16:30 Uhr
Ort: Bonn
Seminarnummer 1262739
Gebühr: 1160.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Termin 2 18.11.2013 , 09:30 Uhr - 19.11.2013 16:30 Uhr
Ort: Bonn
Seminarnummer 1362260
Gebühr: 1160.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Rabatt Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Werden Sie über neue Bewertungen benachrichtigt

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.

Schreiben Sie eine Bewertung

Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Bitte füllen Sie das Formular so vollständig wie möglich aus

(optional)
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)

Haben Sie noch Fragen?

(optional)

Anmeldung für Newsletter

Damit Ihnen per E-Mail oder Telefon weitergeholfen werden kann, speichern wir Ihre Daten.
Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.