Mathematische Methoden der Risikomessung in Banken
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Beschreibung
Risiken mathematisch analysieren und messen
Mathematische Methoden der Risikomessung in Banken
Jetzt buchen Inhouse-AngebotRisiken mathematisch analysieren und messen
Beschreibung
Die Messung von Markt- und Kreditrisiken in Banken erfordert den Einsatz mathematischer und statistischer Hilfsmittel.
In unserem Seminar lernen Sie die grundlegenden methodischen Aspekte der Messung von Markt- und Kreditrisiken kennen, die zur Erfüllung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen an das Risikomanagement in Banken unerlässlich sind.
Inhalte
- Zinsänderungs-, Aktien- und Wechselkursrisiken (Derivate, Sensitivitäten)
- Risiken bei Kreditderivaten
- VaR-Modelle für Marktrisiken
- Kreditrisikomessung
- Kre…
Frequently asked questions
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Die Messung von Markt- und Kreditrisiken in Banken erfordert den
Einsatz mathematischer und statistischer Hilfsmittel.
In unserem Seminar lernen Sie die grundlegenden methodischen
Aspekte der Messung von Markt- und Kreditrisiken kennen, die zur
Erfüllung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen an das
Risikomanagement in Banken unerlässlich sind.
Inhalte
- Zinsänderungs-, Aktien- und Wechselkursrisiken (Derivate, Sensitivitäten)
- Risiken bei Kreditderivaten
- VaR-Modelle für Marktrisiken
- Kreditrisikomessung
- Kreditportfoliomodelle
- Kontrahentenrisiken
- CVA
Teilnehmer
Sie profitieren als Mitarbeiter mit solidem mathematischem Wissen, die die grundlegenden quantitativen Techniken des Risikomanagements und deren Anwendung kennen lernen wollen.
Referenten
Professor Dr. Stefan Reitz
Voraussetzungen
Sie bringen Kenntnisse mathematischer Methoden (Zinsrechnung, Statistik) und typischer Kapitalmarktprodukte mit.
Termin 11.03.2013 , 09:30 Uhr - 12.03.2013 16:30 UhrOrt: Bonn
Seminarnummer 1362117
Gebühr: 1160.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Rabatt Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!
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