Kreditrisikomanagement
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Beschreibung
Erarbeiten des notwendigen Verständnisses für die neuen Verfahren im Kreditrisikobereich
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Jetzt buchen Inhouse-AngebotErarbeiten des notwendigen Verständnisses für die neuen Verfahren im Kreditrisikobereich
Beschreibung
Neben den bankaufsichtlichen Regelungswerken wie der Solvabilitätsverordnung und den MaRisk richtet vor allem die heftige, durch verschiedenste Kreditereignisse bedingte Finanzkrise den Fokus auf den Kreditrisikobereich.
In unserem Seminar ...
... lernen Sie Methoden der Kreditrisikomessung kennen, die sich als Standards etablieren, z. B. CreditMetrics, Gordy-Ansatz, Spread-Modelle.
... befassen Sie sich gleichzeitig mit Fragen, die die ertrags- und risik…
Frequently asked questions
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Erarbeiten des notwendigen Verständnisses für die neuen Verfahren im Kreditrisikobereich
Kreditrisikomanagement
Jetzt buchen Inhouse-AngebotErarbeiten des notwendigen Verständnisses für die neuen Verfahren im Kreditrisikobereich
Beschreibung
Neben den bankaufsichtlichen Regelungswerken wie der
Solvabilitätsverordnung und den MaRisk richtet vor allem die
heftige, durch verschiedenste Kreditereignisse bedingte Finanzkrise
den Fokus auf den Kreditrisikobereich.
In unserem Seminar ...
... lernen Sie Methoden der Kreditrisikomessung kennen, die sich
als Standards etablieren, z. B. CreditMetrics, Gordy-Ansatz,
Spread-Modelle.
... befassen Sie sich gleichzeitig mit Fragen, die die ertrags- und
risikoorientierte Banksteuerung stellt: nach der geeigneten
Bewertung von Krediten und Bürgschaften sowie nach der
bonitätsspezifischen Quantifizierung der Kreditmargen.
... lernen Sie auch neuere Produkte zum Kreditrisikohandel im
Handels- und Kreditbereich kennen: Kreditderivate und
Baskettransaktionen.
... befassen Sie sich außerdem mit der Frage nach adäquaten
Bepreisungsverfahren.
Inhalte
- Grundlagen
- Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Validierung von Ratings und Transitionsmatrizen
- Kalkulation von fairen Kreditmargen
- Pricing von Junk Bonds und Krediten
- Pricing von Kreditderivaten
- Anforderungen der Bankenaufsicht an die Messung von Kreditrisiken
- Modellierung von Kreditrisiken mit Portfoliomodellen
Teilnehmer
Sie profitieren als Mitarbeiter im Bereich Risikocontrolling, Firmenkundengeschäft, Markt, Marktfolge, Eigenhandel oder Revision.
Referenten
Dr. Walter Gruber
Termin 13.05.2013 , 09:30 Uhr - 14.05.2013 16:30 UhrOrt: Bonn
Seminarnummer 1362116
Gebühr: 1160.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Bemerkung Bitte bringen Sie zum Seminar einen Laptop mit MS Excel mit! Rabatt Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!
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