Aktives Bondportfoliomanagement
Startdaten und Startorte
Beschreibung
Aufbauend auf den Grundlagen der strategischen und taktischen Asset Allocation vermitteln wir Ihnen mit praxisnahen Fallstudien die komplexen Anforderungen des Investmentprozesses beim Management von Bondportfolios. Sie werden in der Lage sein, ertragssteigernde aktive Techniken unter bestimmten Zinsszenarien mittels Sensitivitäten und des Total / Horizon Return-Konzepts zu analysieren und durchzurechnen.
Eine umfassende Analyse von Bondportfolios und Simulation bei unterschiedlichen Zinsszenarien mittels Bloomberg Professional® service gewährleistet Ihnen einen optimalen Bezug zu Ihrer praktischen Umsetzung.
In Fallstudien erarbeiten Sie sich einen Instrumentenkasten, der es Ihnen ermöglich…
Frequently asked questions
Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!
Aufbauend auf den Grundlagen der strategischen und taktischen
Asset Allocation vermitteln wir Ihnen mit praxisnahen Fallstudien
die komplexen Anforderungen des Investmentprozesses beim Management
von Bondportfolios. Sie werden in der Lage sein, ertragssteigernde
aktive Techniken unter bestimmten Zinsszenarien mittels
Sensitivitäten und des Total / Horizon Return-Konzepts zu
analysieren und durchzurechnen.
Eine umfassende Analyse von Bondportfolios und Simulation bei
unterschiedlichen Zinsszenarien mittels Bloomberg Professional®
service gewährleistet Ihnen einen optimalen Bezug zu Ihrer
praktischen Umsetzung.
In Fallstudien erarbeiten Sie sich einen Instrumentenkasten, der es
Ihnen ermöglicht, bei zu erwartenden Zinsänderungen Ihr Portfolio
unter Berücksichtigung einer vorher festgelegten Benchmark
entsprechend auszurichten.
Sie lernen mittels aktiver Durationssteuerung ausgewählte
Laufzeitenbänder innerhalb definierter Bandbreiten über- oder
unterzugewichten.
Aktives Bondportfoliomanagement
Jetzt buchen Inhouse-AngebotBeschreibung
Aufbauend auf den Grundlagen der strategischen und taktischen
Asset Allocation vermitteln wir Ihnen mit praxisnahen Fallstudien
die komplexen Anforderungen des Investmentprozesses beim Management
von Bondportfolios. Sie werden in der Lage sein, ertragssteigernde
aktive Techniken unter bestimmten Zinsszenarien mittels
Sensitivitäten und des Total / Horizon Return-Konzepts zu
analysieren und durchzurechnen.
Eine umfassende Analyse von Bondportfolios und Simulation bei
unterschiedlichen Zinsszenarien mittels Bloomberg Professional®
service gewährleistet Ihnen einen optimalen Bezug zu Ihrer
praktischen Umsetzung.
In Fallstudien erarbeiten Sie sich einen Instrumentenkasten, der es
Ihnen ermöglicht, bei zu erwartenden Zinsänderungen Ihr Portfolio
unter Berücksichtigung einer vorher festgelegten Benchmark
entsprechend auszurichten.
Sie lernen mittels aktiver Durationssteuerung ausgewählte
Laufzeitenbänder innerhalb definierter Bandbreiten über- oder
unterzugewichten.
Inhalte
- Grundlagen der Strategischen und Taktischen Asset Allocation: Moderne Portfolio Theorie (MPT) nach Harry Markowitz, Eigenschaften von unterschiedlichen Assetklassen, Risikoreduktion durch Anlagestreuung
- Bondportfoliomanagement – Alles eine Frage des Stils: Einordnung von Managementstilen, Ziele, Aufgaben und Phasen des Bondportfoliomanagements, Ertragspotenziale im Bondportfolio mit aktiven Strategien, Fallstudie: Konstruktion eines Bondportfolios mit Bloomberg Professional® service, Berechnung und Interpretation der Portfoliokennzahlen, Aufteilung in Laufzeitbänder und Vergleich der Sensitivitäten mit der definierten Benchmark, Erstellung und Simulation von einfachen Zinsprognosen basierend auf Marktkonsens-Daten, Umfangreiche Horizon Return- und Portfolio Szenario-Analysen bei Eintritt der Zinserwartung, Parallelverschiebung und Drehung der Renditekurve, Kontrolliertes Über- und Untergewichten innerhalb festgelegter Durationbänder (Welcher Total Return lässt sich bei einem Worst Case Szenario erzielen, welche negative Barwertveränderung löst ein Stress Test aus?)
- Vor- und Nachteile der Sensitivitätssteuerung mittels Spot- und Termintransaktionen
- Moderne Risikomessung von Bondportfolios mit Value at Risk
- Klassische Performancemaße und elementare Attributationsanalyse: Time weighted versus Money weighted Rate of Return
Teilnehmer
Sie profitieren als Mitarbeiter im Bereich Handel, Sales, Risikomanagement bzw. Risikocontrolling, Revision oder Treasury und wenn Sie sich einen vertieften Überblick zum Thema Bondportfoliomanagement verschaffen wollen.
Referenten
Christian Karl
Termin 1 27.09.2012 , 09:30 Uhr - 28.09.2012 16:30 UhrOrt: Bonn
Seminarnummer 1262738
Gebühr: 1160.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Termin 2 26.09.2013 , 09:30 Uhr - 27.09.2013 16:30 Uhr
Ort: Bonn
Seminarnummer 1362259
Gebühr: 1160.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Rabatt Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!
Werden Sie über neue Bewertungen benachrichtigt
Schreiben Sie eine Bewertung
Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!